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RiskLine

Die Verwendung falscher Kursinformationen stellt für Finanzdienstleister ein großes Risikopotential dar. Beispielsweise bei der Berechnung von Fonds-Rücknahmepreisen kann die Verwendung falscher Kursinformationen mit enormen Risiken und daraus resultierenden Schadensfällen verbunden sein. Nach unserer Philosophie erfolgt die Kursversorgung zentral in einem vorgelagerten Prozess.

RiskLine fragt gezielt Kursinformationen unterschiedlicher Aktualitäten (realtime / delayed / end-of-day) bei einem oder mehreren Datenlieferanten Ihrer Wahl ab.

Diese werden unter Verwendung verschiedener (z.B. statistischer) Methoden auf Marktkonformität geprüft und die qualitätsgesicherten Kursinformationen an die Zielsysteme weitergeleitet.

Die Abfrage bei den Datenlieferanten erfolgt in der Datenqualität und zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zielsysteme die Daten für die Weiterverarbeitung benötigen („just-in-time“). RiskLine erlaubt sowohl die einmalige, als auch die frequenzielle Abfrage von Kursinformationen. Zur Gewährleistung einer hohen Automatisierung generiert RiskLine alle benötigten Kursanfragen selbstständig.
Die Integration verschiedener Datenlieferanten Ihrer Wahl erlaubt die Anwendung zusätzlicher Methoden zur Qualitätssicherung der Informationen. Aufgrund der offenen Systemarchitektur können beliebig viele Datenquellen und Zielsysteme an RiskLine angeschlossen werden.

ZENTRALE MARKTDATEN­­VALIDIERUNG UND -VERSORGUNG

Die Integration verschiedener Datenlieferanten erlaubt die Anwendung zusätzlicher Methoden zur Qualitätssicherung der Informationen. Aufgrund der offenen Systemarchitektur können beliebig viele Datenquellen und Zielsysteme an RiskLine angeschlossen werden.

VALIDIERUNGSMETHODEN

  • Validierung gegen weitere Datenanbieter und -quellen
  • Validierung gegen Vortag/Vorkurs-/preis
  • Validierung bezüglich Kurs-/Preisänderung
  • Validierung gegen Vortag unter Berücksichtigung historischer Volatilitäten (dynamische Toleranz Limits)
  • Validierung der Kurs-/Preis-Zeitstempel Datum/Uhrzeit
  • Überprüfung auf 0-Werte
  • Überprüfung auf Anbieterwechsel
  • Manuelle Validierung
  • Gesamtbildliche Prüfung von Strukturen
  • Kombination von Validierungsmethoden

INSTRUMENTENARTEN

  • Aktien
  • Anleihen
  • Optionsscheine
  • Zertifikate
  • Futures
  • Optionen
  • Devisenterminkurse
  • Devisenkurse
  • Strukturierte Produkte (z.B. ABS, MBS, TBAs)
  • Makroökonomische Informationen

Marktgerechtigkeits­­­prüfung und Fair Value Check

Die Prüfung von Geschäften auf Marktgerechtigkeit erfordert idealerweise aktuelle und qualitätsgesicherte Marktdaten und Know-how über die anzuwendenden Prüfverfahren. In RiskLine können die zu prüfenden Geschäfte ohne Medien- und Zeitbrüche aus den Order-/ Handelssystemen übertragen werden, um ihre Marktgerechtigkeit mittels verschiedener Methoden weitestgehend automatisiert zu überprüfen (Post Trade). Dabei unterstützt RiskLine Prüfungen des Geschäftspreises gegen einen Marktpreis sowie gegen einen von RiskLine oder von einem Drittsystem berechneten Fair Value.

Folgende Prüfmethoden werden vom System unterstützt:

RR

Prüfung Geschäftspreis gegen einen Marktpreis (MARKET CHECK)

RR

Prüfung Geschäftspreis gegen vom System berechneten Fair Value

RR

Prüfung Geschäftspreis gegen von einem Drittsystem berechneten Fair Value

PRÜFMETHODEN

MARKET CHECK

  • Aktien
  • Anleihen (mit OTC Modul)
  • Fonds (ETF)
  • Optionsscheine
  • Zertifikate
  • Futures
  • Optionen
  • Devisentermin (FX Outright)
  • Devisenswap (FX Swap)
  • Devisenspot (FX Spot)

FAIR VALUE

  • Anleihen
  • Devisentermin (FX Outright)
  • Devisenswap (FX Swap)
  • Callgelder
  • L&D IAM
  • L&D Periodic
  • L&D Variable
  • Forward Rate Agreement (FRA)
  • Interest Rate Swap (IRS)
  • Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS)

Ihr Nutzen

NN
Gewährleistung der Datenkonsistenz

Durch die Zentralisierung der Datenversorgung erhalten alle Zielsysteme in Ihrem Unternehmen die Daten aus einer Quelle. Dateninkonsistenzen durch die Verwendung unterschiedlicher Kursquellen oder Abfragezeiten werden vermieden.

NN
Qualitätssicherung der Informationen

Vergleichbar zu einer Wareneingangsprüfung in der Industrie führt RiskLine eine Qualitätssicherung aller Kurse und Preise durch.
Fehlerhafte Informationen können erkannt und ihre Verarbeitung in nachgelagerten Prozessen vermieden werden. Diese zentrale, vorgelagerte Prüfung wird anhand unterschiedlicher Validierungsmethoden durchgeführt.

NN
Automatisierung der Kursversorgung

RiskLine ist auf eine Automatisierung der Marktdatenversorgung ausgerichtet. Die regelmäßige Kommunikation zwischen Zielsystemen und Datenquellen erfolgt vollständig automatisiert. Manuelle Tätigkeiten beschränken sich im Wesentlichen auf die vereinzelte Pflege und Ergänzung von Kurs und Preisanfragen sowie die manuelle Behandlung unplausibler, vom System als potentiell fehlerhaft identifizierter Marktdaten.

NN
Erfüllung regulatorischer Anforderungen 

RiskLine unterstützt Sie bei der Einhaltung aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie z.B. eine systematische und transparente Überwachung von Trades im Rahmen der Marktkonformitätsprüfung nach MiFID II / MaRisk bzw. der Ermittlung von Preisen/Kursen nach KARBV.

NN
Revisionssicherheit

Zur Gewährleistung einer revisionssicheren Marktdatenversorgung historisiert und protokolliert RiskLine alle relevanten, manuellen Datenänderungen und Verteilungen. Zudem wendet RiskLine bei kritischen Tätigkeiten das Vier-Augen-Prinzip an.

NN
Ausfallsicherheit bei der Datenversorgung

Mit RiskLine kann der technisch bedingte Ausfall einer Datenquelle zum größten Teil kompensiert werden. Zielsysteme werden in diesem Fall nicht aus der präferierten, sondern aus einer oder mehreren alternativen Datenquellen versorgt. Auf diese Weise kann die Abhängigkeit der Zielsysteme in Ihrem Unternehmen von einem Datenprovider deutlich minimiert werden.

NN
Kostentransparenz

Viele bei Finanzdienstleistern eingesetzte Systeme sind mit einer eigenen Kursversorgung ausgestattet. Die daraus folgende Konsequenz ist die parallele Informationsversorgung inklusive vielfacher Kostenbelastung. Mit RiskLine kann diese Intransparenz bei der Kursversorgung aufgelöst werden. Dazu speichert das System alle zur Kostenrechnung relevanten Daten, wodurch eine Schlüsselung der Kosten für die Kurse und Preise nach Zielsystemen/Kostenstellen erfolgen kann.

RiskLine bildet die Gesamt­lösung zur

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Validierung, Qualitätssicherung und zentralen Verteilung von Finanzmarktdaten (Kurse, Preise, Wertpapier-Stammdaten, Corporate Actions) in Ihrem Unternehmen

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Prüfung von Geschäften auf Marktgerechtigkeit sowie zur Fair-Value Berechnung nicht-liquider Wertpapiere.